Urodził się 5 lipca 1882 roku w Barodzie, w Indiach, w muzułmańskiej rodzinie słynnych muzyków.

Dom rodzinny Hazrata był salonem artystycznym, w którym spotykali się przedstawiciele świata sztuki — literaci, malarze, filozofowie, a także mistycy różnych wyznań. Od dzieciństwa uczył się gry na vinie, tradycyjnym indyjskim instrumencie strunowym, zdobywał nagrody i wyróżnienia.

Jako osiemnastolatek odbył pierwsze tournée po Indiach. Jego talent zyskał wówczas powszechne uznanie. W roku 1903 roku opublikował w Hindustanie zbiór 75 klasycznych pieśni indyjskich.

Jego pierwszym nauczycielem duchowym był pochodzący z Medyny Mohamed Abu Hasan, mistrz sufickiej szkoły Czisti. Pod jego kierunkiem Hazrat zgłębiał także nauki kilku innych szkół sufickich, między innymi: Nakszbandi, Suhrawardi i Qadiri. Podczas trwających kilka lat studiów mieszkał w Kalkucie. Wkrótce po ukończeniu nauki, w 1910 roku, zainspirowany przez murszida, wyruszył do Stanów Zjednoczonych, aby szerzyć posłanie sufich w kulturze Zachodu. Przez dziesięć lat podróżował po USA i Europie. Dawał koncerty i wykłady, akompaniował słynnym tancerkom: Macie Hari i Ruth Saint Denis.

Pierwszy krąg uczniów stworzył w San Francisco. W roku 1920 osiadł na stałe w Suresnes pod Paryżem. Założył tam szkołę suficką, gdzie prowadził wykłady i warsztaty. Był niestrudzonym nauczycielem, pisarzem i muzykiem.

W 1926 roku dla poratowania zdrowia wyjechał do rodzinnego kraju. Zmarł w Delhi 5 lutego 1927 roku.
 

Stworzony przez Hazrata Inayata Khana Sufizm Zachodu, nie jest religią, a raczej ucieleśniającą ideały humanizmu ścieżką życia, której obce są wszelkie bariery rasowe, czy wyznaniowe. Naczelną zasadą jego nauk było poszukiwanie esencji łączącej wszystkie religie świata — w trakcie wykładów często mawiał: — Sufi widzi prawdę we wszystkich religiach.